Reakcja na częstotliwość filtra średniego bieżącej Częstotliwością odpowiedzi na system LTI jest DTFT odpowiedzi impulsowej, Odpowiedź impulsowa średniej ruchomej próbki L Ponieważ średni ruch filtra wynosi FIR, odpowiedź częstotliwościowa zmniejsza się do skończonej sumy może posłużyć się bardzo użyteczną tożsamością do zapisu odpowiedzi częstotliwościowej, jako miejsca, w którym pozwoliliśmy ae minus jomega. N 0 i M L minus 1. Możemy być zainteresowani wielkością tej funkcji w celu określenia, które częstotliwości przechodzą przez filtr nieatłuszczony i które są atenuowane. Poniżej znajduje się wykres wielkości tej funkcji dla L4 (czerwony), 8 (zielony) i 16 (niebieski). Oś pozioma waha się od zera do pi radian na próbkę. Zauważ, że we wszystkich trzech przypadkach odpowiedź częstotliwościowa ma charakter lowpass. Stały składnik (częstotliwość zerowa) w wejściu przechodzi przez filtr nieatapciany. Niektóre wyższe częstotliwości, takie jak pi 2, są całkowicie eliminowane przez filtr. Jeśli jednak zamierzano zaprojektować filtr dolnoprzepustowy, to nie zrobiliśmy tego dobrze. Niektóre z wyższych częstotliwości są osłabione tylko czynnikiem wynoszącym około 110 (dla 16-punktowej średniej ruchomej) lub 13 (dla czteropunktowej średniej ruchomej). Możemy zrobić coś znacznie lepiej. Powyższy wykres został utworzony następującym kodem Matlab: omega 0: pi400: pi H4 (14) (1-exp (-iomega4)) (1-exp (-iomega)) H8 (18) (1-exp (- (1-exp (-iomega)) wykres (omega, abs (H4) abs (H8) abs ((1-exp (-iomega)) (1-exp (-iomega)) H16 (116) (1-exp (-iomega16) H16)) oś (0, pi, 0, 1) Copyright copy 2000- - Uniwersytet w Kalifornii, BerkeleyI muszę zaprojektować średnioroczny filtr, który ma częstotliwość odcięcia 7,8 Hz. W przeszłości używałem przeciętnych filtrów, ale jeśli chodzi o informację Im, jedynym parametrem, który może być wprowadzony, jest liczba punktów, które mają być uśrednione. Jak to odnosi się do częstotliwości odcięcia? Odwrotność 7,8 Hz wynosi 130 ms, a Im pracuje z danymi, które są próbkowane przy 1000 Hz. Czy to oznacza, że powinienem używać średniej wielkości okna filtru 130 próbek, czy też jest coś, co im tutaj brakuje? Pytanie 18 lipca o godz. 9:52 Filtr średnioroczny jest filtrem stosowanym w domenie czasu do usunięcia dodany hałas, a także do wygładzania celów, ale jeśli używasz tego samego ruchomych filtrów średnich w dziedzinie częstotliwości do rozdzielenia częstotliwości, wydajność będzie najgorsza. więc w takim przypadku użyj filtrów domen częstotliwości ndash user19373 Feb 3 16 at 5:53 Filtr średniej ruchomej (czasami znany potocznie jako filtr do koszykówki) ma prostokątną odpowiedź impulsową: Albo inaczej: Pamiętaj, że odpowiedź częstotliwościowa systemu dyskretnego czasu jest równoważna transformacji Fouriera czasowej odpowiedzi impulsowej, możemy ją wyliczyć następująco: Najbardziej zainteresowana była twoja sprawa wielkości reakcji filtra H (omega). Korzystając z kilku prostych manipulacji, możemy to uzyskać w łatwiejszej do zrozumienia formie: nie może być łatwiej zrozumieć. Jednak ze względu na tożsamość Eulersa. Przypomnijmy, że: Możemy więc napisać powyższe: Jak już wcześniej stwierdziłem, to, o czym naprawdę chodzi, jest wielkość odpowiedzi częstotliwościowej. Możemy więc wziąć pod uwagę wielkość powyższego, aby ją uprościć: Uwaga: Możemy zrezygnować z wyrażeń wykładniczych, ponieważ nie mają wpływu na wielkość wyniku e1 dla wszystkich wartości omega. Od xy xy dla dowolnej liczby skończonych liczb zespolonych xi y możemy stwierdzić, że obecność wykładni nie wpływa na ogólną odpowiedź wielkości (zamiast tego wpływają one na reakcję fazy systemu). Powstała funkcja wewnątrz wsporników wielkości jest formą jądra Dirichleta. Czasami nazywa się ona okresową funkcją sinc, ponieważ przypomina funkcję sinc w wyglądzie, ale raczej okresowo. Zresztą, ponieważ definicja częstotliwości odcięcia jest nieco nieznaczona (-3 dB punkt -6 dB punkt pierwszy sidelobe null), możesz użyć powyższego równania, aby rozwiązać wszystko, czego potrzebujesz. W szczególności można wykonać następujące czynności: Ustaw H (omega) na wartość odpowiadającą odpowiedzi filtra, która ma być używana przy częstotliwości odcięcia. Ustaw omega na częstotliwości odcięcia. Aby mapować częstotliwość ciągłą w domenie dyskretnej, pamiętaj, że omega 2pi frac, gdzie fs to częstotliwość próbkowania. Znajdź wartość N, która daje najlepszą zgodę pomiędzy lewą i prawą stroną równania. To powinna być długość twojej średniej ruchomej. Jeśli N jest długością średniej ruchomej, to przybliżona częstotliwość odcięcia F (ważna dla N gt 2) w znormalizowanej częstotliwości Fffs wynosi: Odwrotna jest ta formuła Ta formuła jest asymptotycznie poprawna dla dużego N i ma około 2 błędy dla N2 i mniej niż 0,5 dla N4. P. S. Po dwóch latach, w końcu, co było podejściem. Wynik był oparty na przybliżeniu spektrum amplitudy MA wokół f0 jako paraboli (serii II rzędu) zgodnie z MA (Omega) ok. 1 (frac-frac) Omega2, która może być dokładniejsza w pobliżu zerowego przejścia MA (Omega) frac przez pomnożenie Omega przez współczynnik otrzymujący Omega około 10.907523 (Frac-Frac) Omega2 Rozwiązanie MA (Omega) - frac 0 daje wyniki powyżej, gdzie 2pi F Omega. Wszystkie powyższe dotyczą częstotliwości odcięcia -3dB, przedmiotu tego stanowiska. Czasami interesujące jest jednak uzyskanie profilu tłumienia w paśmie zatrzymania, który jest porównywalny z filtrem dolnoprzepustowym IIR (pojedynczy biegun LPF) z określoną częstotliwością odcięcia -3dB (taki LPF nazywa się również integratorem nieszczelnym, z biegunem nie dokładnie w DC, ale blisko niego). W zasadzie zarówno MA jak i Iryd IIR LPF mają nachylenie -20dBdade w paśmie zatrzymania (trzeba zobaczyć większy N niż ten stosowany na rysunku, N32, aby to zobaczyć), ale mając na uwadze, że MA ma nowsze wartości widmowe w FkN i 1f evelope, filtr IIR ma tylko profil 1f. Jeśli chcemy uzyskać filtr MA z podobnymi zdolnościami filtrowania szumów, jak ten filtr IIR i pasuje do częstotliwości odcięcia 3dB jako takich, porównując dwa widma, zdał sobie sprawę, że pasmo zatrzymania pasma filtru MA kończy się 3dB poniżej filtru IIR. Aby uzyskać ten sam pasmo oporu (tzn. Takie same tłumienie tłumienia hałasu) jak filtr IIR, można zmodyfikować formuły w następujący sposób: znalazłem skrypt Mathematica, w którym wyliczyłem odcięcie dla kilku filtrów, w tym MA. Wynik był oparty na przybliżeniu widma MA wokół f0 jako paraboli zgodnie z MA (Omega) Sin (OmegaN2) Sin (Omega2) Omega 2piF MA (F) około N16F2 (N-N3) pi2. I pochodzących przejścia z 1sqrt stamtąd. ndash Massimo Jan 17 16 at 2: 08Co jest wady ruchu średniego filtra podczas korzystania z danych szeregów czasu Heres MATLAB Przykład zobaczyć działanie środków bieżącej. Przykładowo, zastosowanie filtra do sygnału o okresie około 10,09082 całkowicie eliminuje ten sygnał. Ponadto, ponieważ wielkość odpowiedzi częstotliwościowej jest absolutną złożoną odpowiedzią na częstotliwość, odpowiedź wielkości jest rzeczywiście ujemna między 0,3633, a pomiędzy 0,4546 a częstością Nyquista. Wszystkie elementy sygnału posiadające częstotliwości w tych przedziałach są lustrzane na osi t. Jako przykład próbujemy sinusoidę z okresem 7.0000, np. częstotliwość około 0.1429, która mieści się w pierwszym przedziale z odpowiedzią na ujemną amplitudę: t (1: 100) x10 2sin (2pit7) b10 (1,11) 11 m10 długość (b10) y10 filtr (b10,1, x10 ) y10 y10 (1 (m10-1) 2: koniec (m10-1) 2,1) y10 (koniec1: endm10-1,1) zera (m10-1,1) wykres (t, x10, t, y10 ) Oto amplituda odpowiedzi filtra przedstawiająca zera i obcinania: h, w freqz (b10,1,512) f 1w (2pi) wielkość abs (h) wykres (f, wielkość) fala sinusoidalna z okresem 7 doświadczeń zmniejszenie amplitudy, np około 80, ale także zmienił znak jak widać z fabuły. Eliminacja pewnych częstotliwości i odwrócenie sygnału ma ważną konsekwencję podczas interpretowania związku przyczynowego w naukach ziemnych. Filtry te, chociaż są oferowane w standardzie w programach kalkulacyjnych do wygładzania, powinny być całkowicie uniknięte. Jako alternatywę należy stosować filtry o określonej częstotliwości, takie jak filtr dolnoprzepustowy Butterworth. Zalecamy 2 rekomendacje Philippe de Peretti middot Universit Paris 1 Panthon-Sorbonne, Paryż, Francja Dobrym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie szeregu czasów strukturalnych, w tym modelu locar linear trend, który jest zasadniczo modelem IMA. Proponuję spojrzenie na Durbin i Koopman (2001) na temat metod filtrowania Kalmana. Korzystanie z filtra Kalmana jest optymalne w moim punkcie widzenia. Polecam 1 Zalecenie Cześć Bilal Esmael, funkcja wagi filtra średniej ruchomej powinna być symetryczna. W innym przypadku filtrowane wartości są przesuwane w fazie: w zależności od struktury funkcji wagi opóźnienie fazy może osiągnąć połowę długości funkcji wagi. Na przykład: jednostronny filtr Kalman ma asymetryczną funkcję ciężaru. Dalej, uważaj, interpretując przefiltrowane wartości na obu końcach serii czasowej, zawsze mają opóźnienie w strukturze. Z poważaniem, Michael HeinertYou kierowane są do ZacksTrade, oddziału LBMZ Securities i licencjonowanego pośrednika handlowego. ZacksTrade i Zacks to odrębne firmy. Łącze internetowe między oboma firmami nie jest zachęcaniem ani ofertą do inwestowania w określone zabezpieczenie lub rodzaj bezpieczeństwa. ZacksTrade nie popiera ani nie przyjmuje żadnej konkretnej strategii inwestycyjnej ani żadnego analityka opiniotwórczego ani żadnego podejścia do oceny indywi dualnych papierów wartościowych. Jeśli chcesz przejść do ZacksTrade, kliknij przycisk OK. Jeśli nie, kliknij Anuluj. Spektrum Brands Holdings (SPB): Przeniesienie średniego raportu krzyżowego 21 lutego 2017 r. Przez Zacks Equity Research Opublikowany w dniu 21 lutego 2017 r. Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB - Free Report) wygląda jak ciekawy wybór z punktu widzenia technicznego, ponieważ firma widzi korzystne trendy na średnim ruchu przecinków. Ostatnio średnioroczna średnia dla SPB wyniosła ponad 200-dniową średnią ruchową, co wskazuje na krótkoterminowy trend uparty. To się zaczęło, ponieważ w ciągu ostatnich czterech tygodni zasoby wzrosły o 10,2. Dodatkowo, firma ma obecnie Zacks Rank 2 (Kupuj) sugerując, że teraz może zdecydowanie być czas na tego kandydata breakout. Bardziej uprzejmość może mieć miejsce zwłaszcza wtedy, gdy inwestorzy zastanawiali się nad tym, co działo się dla SPB w ostatnim okresie rewizji dochodów. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie zanotowano spadku w porównaniu z 9 wyższymi, podczas gdy szacunki konsensusu również się zwiększyły. Biorąc pod uwagę ten ruch w szacunkach i pozytywne czynniki techniczne, inwestorzy mogą chcieć uważnie obserwować ten kandydat na breakout w celu uzyskania większych zysków w najbliższej przyszłości. Możesz zobaczyć pełną listę todayrsquos Zacks 1 Rank (Strong Kup) zapasy tutaj. Zacks Top 10 zapasów na rok 2017 Oprócz omówionych powyżej zasobów, chciałbyś wiedzieć o naszych 10 najlepszych tickersach kupna-sprzedaży na cały 2017 roku. Kto by nie był ostatnim rynkiem pokonującym Top 10 portfolio, wytworzył 5 dwucyfrowych zwycięzców . Na przykład gigant naftowy i gaz ziemny Pioneer Natural Resources i First Republic Bank osiągnęły gwiazdy odpowiednio 44,9 i 44,3. Teraz nowa lista w 2017 r. Została rozdwojona ręcznie z 4,400 firm objętych klasyfikacją Zacks Rank. Zobacz 2017 najlepszych 10 teraz gtgt W-głębokości Zacks Badania dla Tickerów Powyżej Normalnie 25 każdorazowo kliknij poniżej, aby otrzymać jeden raport BEZPŁATNE: Zacks prasowe 7 Najlepszych zapasów do posiadania teraz Zacks 1 Ranking Najwięcej Movers na 7 marca 2017 Zacks 1 Rank Top Movers Zacks 1 Ranking Top Movers for 030717 Szybkie linki Moje konto Wsparcie klienta Zacks Research jest zgłaszane: Zacks Investment Research jest uznanym BBB akredytowanym biznesem. Copyright 2017 Zacks Investment Research W centrum wszystkiego, co robimy, jest silne zaangażowanie w niezależne badania i dzielenie się zyskownymi odkryciami z inwestorami. To poświęcenie dając inwestorom przewagę handlową doprowadziło do stworzenia naszego sprawdzonego systemu oceny stanu Zacks Rank. Od 1988 roku prawie trzykrotnie SP 500 przy średnim zysku 26 rocznie. Wyniki te obejmują okres od 1988-2018 i zostały przeanalizowane i potwierdzone przez Baker Tilly Virchow Krause, LLP, niezależną firmę księgową. Zyski systemu klasyfikacji zbiorów Zacks Rank są obliczane miesięcznie na początku miesiąca i końca miesiąca z cenami akcji Zacks Rank oraz dywidend otrzymanych w danym miesiącu. Prosty, równomiernie wyważony zwrot wszystkich zasobów Zacks Rank jest obliczany w celu określenia miesięcznego zwrotu. Miesięczne kwoty zwrotu są następnie sumowane w celu osiągnięcia rocznej rentowności. W obliczeniach zwrotu są uwzględniane tylko pakiety Zacks Rank ujęte w Zacks hipotetycznych portfelach na początku każdego miesiąca. Zasoby Zack Ranks mogą i często zmieniać się przez cały miesiąc. Niektóre Zacks Rankingi zasoby, dla których nie było dostępnych cen miesięcznych, informacje o cenach nie zostały pobrane lub z innych przyczyn zostały wykluczone z tych obliczeń zwrotnych. Odwiedź wydajność, aby uzyskać informacje na temat numerów skuteczności wyświetlonych powyżej. Odwiedź zacksdata, aby uzyskać nasze dane i treść dla Twojej aplikacji mobilnej lub witryny. Ceny w czasie rzeczywistym według BATS. Opóźnione cytaty przez Sungarda. Dane z NYSE i AMEX są opóźnione o co najmniej 20 minut. Dane NASDAQ są opóźnione o co najmniej 15 minut.
Comments
Post a Comment