Średnie ruchome ważone: podstawy Z biegiem lat technicy znaleźli dwa problemy z prostą średnią ruchu. Pierwszy problem leży w przedziale czasowym średniej ruchomej (MA). Większość analityków technicznych uważa, że akcje cenowe. kurs otwarcia lub zamknięcia, nie wystarczy, aby zależeć od prawidłowego przewidywania sygnałów kupna lub sprzedaŜy akcji krzywej MAs. Aby rozwiązać ten problem, analitycy przypisują większą wagę do najnowszych danych o cenach, posługując się geometrycznie wyważoną średnią ruchoma (EMA). (Dowiedz się więcej na temat eksploracji ważonej średniej ruchomej). Przykład Na przykład przy użyciu 10-dniowego okresu analitycznego analityk wziąłby cenę zamknięcia 10 dnia i pomnożył tę liczbę o 10, dziewiąty dzień o dziewięć, ósmy dzień do ósmego i tak dalej do pierwszego z nich. Gdy suma zostanie ustalona, analityk podzieliłby liczbę przez dodanie mnożników. Jeśli dodasz mnożniki 10-dniowego przykładu MA, liczba wynosi 55. Wskaźnik ten jest znany jako liniowa ważona średnia ruchoma. (Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz Proste średnie ruchome Wyróżnij trendy.) Wielu techników jest zdecydowanymi wyznawcami wykładniczo wygładzonej średniej kroczącej (EMA). Ten wskaźnik został wyjaśniony na tak wiele różnych sposobów, że myli studentów i inwestorów. Być może najlepszym wyjaśnieniem jest John J. Murphys Analiza techniczna rynków finansowych (opublikowana przez New York Institute of Finance, 1999): Wyraźna gładka średnia ruchoma dotyczy zarówno problemów związanych z prostą średnią ruchoma. Po pierwsze, średnica wygładzona wykładniczo przypisuje większą wagę do najnowszych danych. Dlatego jest to ważona średnia ruchoma. Ale podczas gdy przypisuje ona mniejszą wagę do danych dotyczących przeszłych cen, uwzględnia w swoich obliczeniach wszystkie dane z życia instrumentu. Ponadto użytkownik może dostosować wagę, aby nadać większą lub mniejszą wagę najnowszej cenie dni, która jest dodawana do wartości procentowej wartości z poprzednich dni. Suma obu wartości procentowych wynosi do 100. Na przykład cenę za ostatnie dni można przypisać wagę 10 (.10), która jest dodawana do wagi wcześniejszych dni wynoszącej 90 (.90). Daje to ostatni dzień 10-krotnego ważenia. Byłoby to równowartość średniej z 20 dni, dając cenę z ostatnich dni mniejszą wartość 5 (.05). Wykres 1: Średnia płynność ruchoma w wykazie Powyższy wykres przedstawia indeks Nasdaq Composite Index od pierwszego tygodnia od sierpnia 2000 r. Do 1 czerwca 2001 r. Jak widać wyraźnie, EMA, która w tym przypadku wykorzystuje dane o cenach zamknięcia okres dziewięciu dni, ma określone sygnały sprzedaży na 8 września (oznaczone czarną strzałką w dół). Był to dzień, kiedy indeks spadł poniżej poziomu 4000. Druga czarna strzałka pokazuje kolejną nogę, której technicy naprawdę oczekiwali. Nasdaq nie mógł generować wystarczająco dużo wolumenu i odsetek od inwestorów detalicznych, aby przekroczyć 3000 punktów. Następnie znów spadł na dno na 1619.58 w kwietniu 4. Tendencja na 12 kwietnia jest zaznaczona strzałką. Tutaj indeks zamknął się na poziomie 1 961,46, a technicy zaczęli postrzegać menedżerów funduszy instytucjonalnych, którzy zaczęli zdobywać okazje, takie jak Cisco, Microsoft i niektóre kwestie związane z energią. (Przeczytaj nasze powiązane artykuły: Przenoszenie średnich kopert: uszlachetnianie popularnego narzędzia handlowego i przenoszenie średniego odbicia). Artykuł 50 jest klauzulą negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w której przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankructwo. Z puli oferentów. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu do rynku jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Zasada wymaga, aby proste średnie ruchome wyróżniały trendy. Przenoszenie średnich (MA) to jeden z najpopularniejszych i często używanych wskaźników technicznych. Średnia ruchoma jest łatwa do wyliczenia, a raz wykreślona na wykresie jest potężnym wizualnym narzędziem do wyznaczania tendencji. Często słyszy się o trzech typach średniej ruchomej: prostym. wykładniczy i liniowy. Najlepszym miejscem do rozpoczęcia jest zrozumienie najbardziej podstawowej: prostej średniej ruchomej (SMA). Spójrzmy na ten wskaźnik i jak może pomóc przedsiębiorcom śledzić trendy w kierunku większych zysków. (Więcej informacji na temat średnich kroczących można znaleźć w naszym poradniku dotyczącym Forex). Linie trendów Nie ma pełnego zrozumienia średnich kroczących bez zrozumienia tendencji. Trend to po prostu cena, która nadal się rozwija w określonym kierunku. Istnieją tylko trzy rzeczywiste tendencje, które może następować zabezpieczenie: trendu wzrostowego. lub trend uparty, oznacza, że cena wzrasta. Spadek. lub spadek, oznacza, że cena jest niższa. Boczny trend. gdzie cena porusza się na boki. Ważne jest, aby pamiętać o trendach jest to, że ceny rzadko poruszają się w linii prostej. Dlatego linie średniej ruchomej są używane, aby pomóc przedsiębiorcy w łatwiejszej identyfikacji kierunku trendu. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Podstawy pasków Bollingera i przenoszenia średnich kopert: Dostrajanie popularnego narzędzia handlowego). Przenoszenie średniej budowy Definicja podręcznika średniej ruchomej jest średnią ceną za zabezpieczenie w określonym przedziale czasowym. Przyjmijmy przykładową popularność 50-dniowej średniej ruchomej. 50-dniową średnią ruchoma oblicza się, przyjmując ceny zamknięcia z ostatnich 50 dni każdego zabezpieczenia i dodaj je razem. Wynik obliczenia dodatkowego podzielony jest przez liczbę okresów, w tym przypadku 50. Aby codziennie obliczyć średnią ruchową, należy zastąpić najstarszy numer z ostatnią ceną zamknięcia i wykonać tę samą matematykę. Niezależnie od tego, jak długo lub dłużej masz średnią ruch, której szukasz, podstawowe obliczenia pozostaną takie same. Zmiana będzie dotyczyła liczby używanych przez Ciebie cen zamknięcia. Tak więc, na przykład, 200-dniowa średnia ruchoma to cena zamknięcia za 200 dni podsumowane razem, a następnie podzielona przez 200. Typy średnich kroczących, z dwudniowych średnich kroczących, do średnich kroczących 250 dni. Należy pamiętać, że do obliczenia średniej ruchomej musisz mieć pewną liczbę cen zamknięcia. Jeśli zabezpieczenie jest fabrycznie nowe lub ma zaledwie miesiąc, nie będziesz w stanie wykonać 50-dniowej średniej kroczącej, ponieważ nie będziesz mieć wystarczającej liczby punktów danych. Warto również zauważyć, że wybraliśmy do obliczeń kalkulacje cen zamknięcia, ale średnie kroczące można obliczyć za pomocą cen miesięcznych, tygodniowych, otwarcia lub nawet na dzień. Rysunek 1 przedstawia prostą średnią ruchomą w Google Inc. Wykres 1 przedstawia przykład prostej średniej ruchomej na giełdzie Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Niebieska linia oznacza 50-dniową średnią ruchoma. W powyższym przykładzie można zauważyć, że tendencja spadnie niższym od końca 2007 roku. Cena akcji Google spadła poniżej średniej 50-dniowej średniej ruchomej w styczniu 2008 roku i nadal spadała. Gdy cena przekracza średnią ruchomą, może być użyta jako prosty sygnał obrotu. Ruch poniżej średniej ruchomej (jak pokazano powyżej) sugeruje, że niedźwiedzie kontrolują akcję cenową i że aktywa prawdopodobnie będą się przemieszczać w dół. Odwrotnie, krzyż powyżej średniej ruchomej sugeruje, że byki są w stanie kontroli i że cena może być przygotowana do ruchu wyższego. (Przeczytaj więcej na temat cen akcji za pomocą trendów.) Inne sposoby wykorzystania średnich kroczących Średnie ruchome są używane przez wielu inwestorów, aby nie tylko identyfikować bieżący trend, ale także jako strategię wejścia i wyjścia. Jedna z najprostszych strategii polega na przekraczaniu dwóch lub więcej średnich kroczących. Podstawowy sygnał jest podawany, gdy średnia krótkoterminowa przecina powyżej lub poniżej średniej ruchomej długoterminowej. Dwie lub więcej średnich ruchomych pozwala zaobserwować trend długoterminowy w porównaniu z krótszą średnią kroczącą. Jest to również łatwa metoda określania, czy trend zyskuje na sile, czy też ma zamiar się odwrócić. (Więcej informacji na temat tej metody można znaleźć w dokumencie A Primer On The MACD). Rysunek 2: Średni ruch średnioterminowy i krótkoterminowy w Google Inc. Wykres 2 wykorzystuje dwa średnie ruchome, jeden długoterminowy (50-dniowy, pokazany przez niebieska linia), a druga krótszy termin (15-dniowy, zaznaczony czerwoną linią). Jest to ten sam wykres Google przedstawiony na rysunku 1, ale z dodatkiem dwóch średnich kroczących, aby zilustrować różnicę między dwiema długościami. Zauważysz, że 50-dniowa średnia krocząca wolniej dostosowuje się do zmian cen. ponieważ w obliczeniach wykorzystuje więcej punktów danych. Z drugiej strony 15-dniowa średnia ruchoma szybko reaguje na zmiany cen, ponieważ każda wartość ma większą wagę w obliczeniach ze względu na stosunkowo krótki horyzont czasowy. W takim przypadku, stosując strategię krzyżową, można by zaobserwować, że średnia z 15 dni przekroczy średnią ruchomą 50 dni jako pozycję dla pozycji krótkiej. Wykres 3: Trójmiesięczny Powyższy wykres przedstawia trzy miesiące wykresu Oil of United States (AMEX: USO) z dwoma prostymi ruchomymi średnimi. Czerwona linia jest krótszą, 15-dniową średnią kroczącą, podczas gdy niebieska linia reprezentuje dłuższą, 50-dniową średnią kroczącą. Większość przedsiębiorców wykorzysta krzyż krótkoterminowej średniej ruchomej powyżej długoterminowej średniej ruchomej, aby zainicjować długą pozycję i określić początek tendencji wzrostowej. (Więcej informacji na temat stosowania tej strategii w handlu Obligacja MACD). Wsparcie ustala się, gdy cena jest tendencyjna w dół. Jest moment, w którym presja sprzedaży ustępuje, a kupujący są skłonni wkroczyć. Innymi słowy, ustanowiono podłogę. Opór występuje, gdy cena jest tendencyjna w górę. Pochodzi moment, kiedy siła nabywcza maleje, a sprzedawcy zbliżają się. Stworzy to pułap. (Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przeczytaj Podstawy oporności wzmacniacza wzmacniającego.) W obu przypadkach średnia ruchoma może sygnalizować wczesny poziom wsparcia lub oporu. Na przykład, jeśli bezpieczeństwo dryfuje na niższym poziomie w ustalonej tendencji wzrostowej, nie byłoby zaskoczeniem, jeśli zobaczymy wsparcie na długoterminowej 200-dniowej średniej ruchomej. Z drugiej strony, jeśli cena spada do niższej wartości, wielu inwestorów będzie obserwować, jak stawka odbija się od oporu głównych średnich kroczących (50-dniowe, 100-dniowe, 200-dniowe SMA). (Więcej informacji na temat obsługi i odporności na identyfikację trendów można znaleźć w artykule Trend-Spotting With AccumulationDistribution Line). Podsumowanie Średnie ruchome to potężne narzędzia. Prosta średnia ruchoma jest łatwa do obliczenia, co pozwala na jej dość szybkie i łatwe wykorzystanie. Największą siłą ruchomą jest jego zdolność do pomocy traderowi w identyfikacji aktualnego trendu lub wykryciu możliwego odwrócenia trendu. Średnie ruchome mogą również identyfikować poziom wsparcia lub oporu dla bezpieczeństwa lub działać jako prosty sygnał wejścia lub wyjścia. Jak zdecydujesz się używać ruchomej średniej zależy wyłącznie od Ciebie. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankructwo. Z puli oferentów. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu do rynku jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. W jaki sposób obliczyć średnie ważone w Excelach za pomocą wykładniczej wygładzonej analizy danych programu Excel dla manekinów, wydanie drugie Wykładowe narzędzie wygładzające w programie Excel oblicza średnią ruchomą. Jednak wygładzanie wykładnicze obciąża wartości zawarte w obliczeniach średniej ruchomej, tak że nowsze wartości mają większy wpływ na średnie obliczenia, a stare wartości mają mniejszy wpływ. Ważenie to osiąga się poprzez stałą wygładzania. Aby zilustrować, jak działa narzędzie Exponential Smoothing, załóżmy, że ponownie spoglądasz na średnią dzienną temperaturę. Aby obliczyć ważone średnie ruchome za pomocą funkcji wygładzania wykładniczego, wykonaj następujące czynności: Aby obliczyć wykładniczo wygładzoną średnią ruchomą, najpierw kliknij przycisk polecenia Data tab8217s Analiza danych. Gdy program Excel wyświetli okno dialogowe Analiza danych, wybierz z listy Wyszczególnienie Wygładzanie, a następnie kliknij przycisk OK. Excel wyświetli dialog Wyrównań Wykładniczy. Zidentyfikuj dane. Aby zidentyfikować dane, dla których chcesz obliczyć wysoce ruchomą średnią wykładnicę, kliknij pole tekstowe Zakres wejściowy. Następnie zidentyfikuj zakres wejściowy, wpisując adres zakresu arkusza roboczego lub wybierając zakres arkuszy. Jeśli zakres wprowadzania zawiera etykietę tekstową w celu zidentyfikowania lub opisania danych, zaznacz pole wyboru Etykiety. Zapewnij stałą wygładzania. Wprowadź stałą wygładzania w polu tekstowym Czynnik tłumienia. Plik Pomocy programu Excel sugeruje użycie stałej wygładzania wynoszącej od 0,2 do 0,3. Przypuszczalnie jednak, jeśli używasz tego narzędzia, masz własne wyobrażenie o tym, jaka jest prawidłowa stała wygładzania. (Jeśli nie masz pojęcia o stałej wygładzania, być może nie powinieneś używać tego narzędzia). Powiedz Excelowi, gdzie umieścić wykładniczo wygładzone średnie ruchome. Skorzystaj z pola tekstowego Zakres wyjściowy, aby zidentyfikować zakres arkuszy, na który chcesz umieścić średnie ruchome dane. W przykładowym arkuszu danych można przykładowo umieścić średnie ruchome dane w zakresie arkusza roboczego B2: B10. (Opcjonalnie) Wykresuj wykładniczo wyostrzone dane. Aby wyświetlić wykres wykładniczo wygładzonych danych, zaznacz pole wyboru Wynik wykresu. (Opcjonalnie) Wskaż, że chcesz wyliczyć standardowe informacje o błędach. Aby obliczyć błędy standardowe, zaznacz pole wyboru Standardowe błędy. Program Excel umieszcza standardowe wartości błędów obok wykładniczo wygładzanych średnich ruchomych wartości. Po zakończeniu określania, jakie średnie ruchome informacje mają być obliczane i gdzie chcesz ją umieścić, kliknij przycisk OK. Excel oblicza średnie ruchome informacje.4 Proste sposoby handlu z średnią ważoną (VWMA) 4 proste sposoby handlu z średnią ważoną (VWMA) Jak stwierdzono w jej nazwie, ważona średnią ruchoma (VWMA) jest podobna do średniej prostej średniej ruchomej VWMA kładzie większy nacisk na objętość zarejestrowaną w każdym okresie. Okres jest definiowany jako odstęp czasowy preferowany przez danego przedsiębiorcę (tj., 5, 15, 30). Dlatego też, jeśli umieścisz na wykresie 20-letnią prostą średnią ruch (SMA), a równocześnie 20-godzinna średnia ważona średniej ruchomej, zobaczysz, że dość podobają się tej samej trajektorii. Jednak w następnym przeglądzie zauważymy, że średnie nie są dokładnie odzwierciedlane. Powodem tej rozbieżności, jak już wcześniej stwierdziliśmy, jest VWMA, która podkreśla wielkość, podczas gdy SMA uwzględnia tylko średnią cenę zamknięcia w danym okresie. VWMA versus SMA Powyższy wykres przedstawia się od 25 września 2018 r. Od Microsoftu. Na wykresie umieściliśmy 20-letnią prostą średnią ruchomą (czerwoną) i średnią ruchową ważoną 20-krotną średnią (niebieską). U dołu wykresu zobaczysz również wskaźnik głośności. które wykorzystamy, aby pokazać, w jaki sposób VWMA reaguje na wielkość. W zielonych okręgach na wykresie i na wskaźniku głośności wyróżniono okresy dużej głośności. Zwróć uwagę, że wszędzie, gdzie mamy świecznik o dużej objętości, średnia ważona ruchoma w kolorze niebieskim zaczyna oddalać się od trajektorii czerwonej prostej średniej kroczącej. Wtedy, kiedy tylko mamy niższe wolumeny rynkowe, średnia prosta średnia czerwona i średnia ważona średniej ruchomej są bardzo zbliżone. Czy widzisz różnicę teraz Co to jest średnia ważona dla wagi i czy jakie sygnały można wydostać z VWMA ma możliwość pomagania w wykrywaniu pojawiających się trendów, identyfikacji istniejących i sygnalizowania zakończenia ruchu. 1 - Odkrywanie nowych trendów Jeśli średnia ważona średniej ruchomej spadnie poniżej prostej średniej ruchomej, oznacza to, że na horyzoncie znajduje się niedźwiedź. Może to prowadzić do osłabienia tendencji wzrostowej lub całkowitego odwrotu. Jeśli cena jest w stanie przełamać zarówno VWMA, jak i SMA, potwierdza się trend zniżający i można rozpocząć krótką pozycję. Z drugiej strony, jeśli średnia ważona średnią ruchoma przekracza średnią ruchomej, prawdopodobna tendencja do zmiany tendencji będzie prawdopodobnie za rogiem. Gdy cena może złamać VWMA i SMA do góry, można otworzyć długą pozycję. Poniższy wykres ilustruje te ustawienia handlowe. Przebicie przez VWMA i SMA Jest to wykres M2 Deutsche Bank od 5 sierpnia 2018. Na wykresie używam 30 SMA i 30 VWMA. Jak widzisz, po tym jak rynek był ograniczony przez pewien okres czasu, zauważamy wzrost odległości pomiędzy średnią ważoną ruchową a prostą średnią ruchomą. Jednocześnie cena rozpada się z zakresu, co daje dodatkowy sygnał z ujemnym wzrostem. Jechaliśmy długą chwilę z drugą świeczką po przerwie w zasięgu i cieszymy się ruchem impulsywnym. 2 - Identyfikacja bieżących tendencji Mamy tu prostą regułę, jeśli nasza ważona wolumenem średnia krocząca znajduje się pomiędzy tabelą a prostą średnią kroczącą, to mamy sygnał dla rynku, który jest trendy. Zwróć uwagę, że czasami średnia ważona średnią ruchoma testuje prostą średnią ruchową jako nośność i opór. w zależności od głównego kierunku zabezpieczenia. Testy te można uznać za implikację potencjalnego odwrócenia tendencji. Zapoznaj się poniżej: Trend Folllowing i VWMA Jest to wykres M5 firmy Google od 22 lipca. 23 i 24 od 2018 r. Używamy tego samego 30 SMA i 30 VWMA, jak w poprzednim przykładzie wykresu. W zielonym okręgu zobaczysz moment, w którym cena złamie 30 SMA i 30 VWMA w kierunku nieprzyjemnym. W tym samym czasie niebieski VWMA oddziela się dalej od SMA i znajduje się pomiędzy SMA a świecznikami. Jest to krótki sygnał. Jeśli sprawdzisz pół godziny później, zobaczysz, że niebieski VWMA jest nadal poniżej czerwonego SMA, co oznacza, że niedźwiedzi trend jest nadal nienaruszony. Strzałki pokazują momenty, w których VWMA dostarczyła sygnału dla kontynuacji tendencji spadkowej. Gdybyśmy mieli jakieś punkty, nie rozczarowaliśmy się. Ostatnia czerwona strzałka pokazuje nam chwilę, kiedy trend zniżkowy wskazuje na spowolnienie, gdy VWMA i SMA zaczynają się przytulić. 3 - Wykrywanie końca tendencji Ten sygnał jest prawie taki sam, jak kiedy musieliśmy odkrywać nowe tendencje. Różnica polega na tym, że szukamy przeciwnego sygnału do głównego nurtu. Na przykład, masz długą pozycję i zauważysz zaciśnięcie w odległości między VWMA i SMA. To jest moment, w którym warto rozważyć opcję wyjścia z rynku i zebrania zysków. Trend Reversal i VWMA Powyższy wykres ma postać Facebooka z 16 lipca 22 lipca. Facebook rozpoczyna tydzień z silną luką z dużą ilością. Po przerwie mamy solidną zwyżkową świecę i dużą odległość pomiędzy 30-okresowym VWMA i 30-okresowym SMA. Dlatego musimy długo po zamknięciu pierwszej upalnej świecy. Facebook stale rośnie, aż wolumen spadnie, a rynek wejdzie w fazę korekty. To wtedy, gdy niebieska VWMA wchodzi w interakcję z czerwonym SMA i dostajemy sygnał ostrzegawczy. Na szczęście kolejna świeca zwiększa obroty i VWMA porusza się ponownie powyżej SMA. Jeszcze w grze Bullish jesteśmy Jesteśmy zajmujemy naszą pozycję na około 20 kolejnych okresach i prawie dwukrotnie w naszej długiej pozycji. Następnie niebieski VWMA przełącza się poniżej czerwonego SMA (czerwone kółko) i odmawia pójścia powyżej powyżej około 8-9 okresów. Uważamy, że 3-4 okresy oczekiwania są wystarczające, aby zdać sobie sprawę, że jest to właściwy moment na zamknięcie naszej pozycji. Po tym, jak opuszczamy naszą pozycję, cena Facebooka zaczyna się przewracać i ostatecznie rozkłada się poprzez średnie ruchome. Wyjście z Facebooka we właściwym czasie przyniósł nam zysk około 55 upartych pipsów Viva les Market Volumes 4 - Odwrotność VWMA Tak, to jest poprawne Możesz odkryć rozbieżności pomiędzy średnią ważoną średnią ruchową a ogólną tabelą. Powiesz, jak to możliwe Nie jest to Oscylator Niemniej średnia ważona średniej ruchomej może różnić się od wykresu, a sekret znajduje się w drugiej średniej ruchomej, którą zaleciliśmy. Jeśli obok wykresu znajdziemy prostą średnią ruchomą, średnia ważona średnią ruchoma zostanie przełączona powyżej i poniżej prostej średniej ruchomej w zależności od wielkości sprzedaży. Dlatego też, ilekroć wolumen średniej ważonej kroczącej jest bliższy wykresowi niż prosta średnia krocząca, możemy powiedzieć, że rynek zyskuje na popularności, a wolumeny się zwiększają. Nadal nie uzyskujemy rozbieżności, przejdźmy przez przykład wykresu. Rozbieżność i VWMA Powyżej to wykres M15 firmy Microsoft z pierwszych siedmiu dni października 2018 roku. Jak widać, po silnym wzroście ruchu, niebieski poziom ważonej średniej ruchomej przenosi się poniżej czerwonej prostej średniej ruchomej. Dlatego spodziewamy się spadku na wykresie. Choć ruch uparty traci swoją intensywność, cena Microsoft nadal udaje się zamknąć za kilka świec. Dzieje się tak, a niebieska średnia ważona średniej ruchomej pozostaje poniżej czerwonej prostej średniej ruchomej, dzięki większej wielkości wolumenu obrotu pokazanej na dole wykresu. Jest to nieuprawniona rozbieżność, którą można wykorzystać jako szansę na krótką. Divergence i VWMA - 2 KABOOM Rezultatem jest 100 niedźwiedziowych pyp i udana wymiana niedźwiedziej rozbieżności między tabelą a średnią ważoną średnią z 20 okresów. Warto zauważyć, że duża wolumen niedźwiedzi u dołu, który pojawił się zaraz po rozbieżności i tuż przed spadkiem cen. Te nieznaczne wielkości potwierdzają również autentyczność naszej niekorzystnej dywergencji. Podsumowując Podsumowując, możemy powiedzieć, że chociaż ważona średnia ruchoma może wydawać się skomplikowana, nie jest. Jeśli masz trudności ze zrozumieniem VWMA, po prostu otwórz wskaźnik głośności na dole wykresu. Da Ci to lepszy obraz wyjaśniający chaotyczny ruch VWMA w porównaniu z SMA. Średnia ważona ruchoma kładzie większy nacisk na okresy o większej wartości rynku. Średnia ważona średnią ruchoma jest lepszym wskaźnikiem w połączeniu z innym instrumentem handlowym dla sygnałów handlowych. Prosta średnia krocząca jest doskonałym narzędziem do łączenia średniej ważonej średniej kroczącej. VWMA może dostarczyć następujące sygnały Trendy są najbliższe Trendy jest trendu Koniec VWMA może również zidentyfikować rozbieżności na rynku Related Post
Comments
Post a Comment